Importante compañía del sector bancario.|Oportunidad en Sevilla.
Importante compañía del sector bancario.
Análisis de carteras de riesgo crédito bajo enfoques avanzados (IRB/IFRS9): análisis de subpoblaciones, identificación de tendencias, con el objetivo de asegurar una adecuada integración de modelos internos en la gestión del riesgo de crédito de la Entidad.
Definición, generación y análisis de indicadores de riesgo de crédito.
Soporte en la generación de reporting tanto interno como externo, de gestión y regulatorio.
Soporte cuantitativo a auditorías y validaciones tanto internas como externas (validación interna, auditores externos, supervisor, etc.).
Realizar análisis de scoring y rating para evaluar la calidad crediticia y el riesgo asociado a clientes, transacciones u otros elementos relevantes.
Optimizar y mejorar continuamente los modelos de scoring y rating en función de los resultados y los cambios en el entorno empresarial.
Manejar grandes conjuntos de datos y realizar análisis estadísticos para identificar patrones, tendencias y relaciones relevantes
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
Requisitos mínimos
Titulación universitaria superior (Matemáticas, Ingeniería, Económicas, ADE o similar),
Deseable 2 a 5 años de experiencia colaborando en entidades financieras en alguno de los siguientes ámbitos: estrategia, modelado y gobierno del dato, repositorios informacionales o reporting regulatorio.
Valorable conocimiento de metodologías para la modelización en riesgo de crédito. Métodos econométricos, estadísticos y análisis multivariante de datos.
Conocimientos de lenguajes para la explotación de información, preferible SAS y ORACLE.
